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Rio de Janeiro : SUCESU, 1988Assunto(s): Congresso Nacional de Informatica (21. : 1988 : Rio de Janeiro) AnaisResumo: A otimizacao de uma carteira de acoes e a abtencao do maximo retorno possivel dentro das condicoes de mercado, levando-se em conta a correlacao risco x rentabilidade pela utilizacao de modelos probabilisticos, aplicacao dos modelos MARKOWITZ, SHARPE e INDICE TREYNORNão existem exemplares desta referência
A otimizacao de uma carteira de acoes e a abtencao do maximo retorno possivel dentro das condicoes de mercado, levando-se em conta a correlacao risco x rentabilidade pela utilizacao de modelos probabilisticos, aplicacao dos modelos MARKOWITZ, SHARPE e INDICE TREYNOR
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